I. Ein Tutorial zu Abgabenprozessen. - Grundlegende Ergebnisse zu Lévy-Prozessen. -II. Verteilungspfade und strukturelle Ergebnisse. - Exponentiale Funktionale von Lévy-Prozessen. - Fluktuationstheorie für Lévy-Prozesse. - Gaußsche Prozesse und Ortszeiten symmetrischer Lévy-Prozesse. - Zeitliche Änderung der Verteilungseigenschaften von Lévy-Prozessen. -III. Erweiterungen und Verallgemeinerungen von Lévy-Prozessen. - Lévy-Prozesse in der stochastischen Differentialgeometrie. - Lévy-artige Prozesse und pseudodifferentielle Operatoren. - Semistabile Verteilungen. -IV. Anwendungen in der Physik. - Analytische und probabilistische Aspekte von Lévy-Prozessen und -Bereichen in der Quantentheorie. - Lévy-Prozesse und kontinuierliche Quantenmessungen. - Lévy-Prozesse in den physikalischen Wissenschaften. - Einige Eigenschaften von Burgers Turbulenzen mit weißem oder stabilem Rauschen Ausgangsdaten. - V. Anwendungen im Finanzwesen. - Modellierung durch Lévy-Prozesse für die Finanzökonometrie. - Anwendung verallgemeinerter hyperbolischer Lévy-Bewegungen auf das Finanzwesen. - Explizite Form und Pfadregelmäßigkeit von Martingal-Darstellungen. - Interpretationen in Begriffen der Brownschen und Besselschen Mäander der Verteilung einer untergeordneten Ewigkeit. -VI. Numerische und statistische Aspekte. - Maximum-Likelihood-Schätzung und Diagnose für stabile Verteilungen. - Reihendarstellungen von Lévy-Prozessen aus der Perspektive von Punktprozessen. Sprache: Englisch