Der Begriff der "Stoppzeiten" ist in der Wahrscheinlichkeitstheorie nützlich; Es kann sowohl auf klassische als auch auf neue Probleme angewendet werden. Dieses Buch stellt diese Technik im Kontext der gerichteten stochastischen Prozesse dar, die durch gerichtete Mengen indiziert sind, und vieler Anwendungen in der Wahrscheinlichkeitsanalyse und der Ergodentheorie. Martingale und verwandte Prozesse werden unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. Das Buch beginnt mit einer Diskussion der punktweisen und stochastischen Konvergenz von Prozessen mit prägnanten Beweisen, die sich aus der Methode der stochastischen Konvergenz ergeben. Später verdeutlicht die Neuformulierung von Vitali über Bedingungen in Bezug auf Stoppzeiten die Verbindungen zur Theorie der stochastischen Prozesse. Hier werden Lösungen für fast alle offenen Probleme der Krickeberg-Konvergenztheorie für Martingale und Submartingale vorgestellt, die durch gerichtete Menge indiziert sind. Ein weiteres Thema des Buches ist die Vereinheitlichung von Martingal- und Ergodensätzen. Sprache: Englisch