Aktuelle statistische Techniken für finanzielle und versicherungsmathematische Anwendungen verstehen Seit der Veröffentlichung der ersten Auflage haben statistische Techniken wie Zuverlässigkeitsmessung, Simulation, Regression und Markov-Kettenmodellierung in der Finanz- und Versicherungsmathematikbranche an Bedeutung gewonnen. Folglich müssen Praktiker und Studenten einen starken mathematischen und statistischen Hintergrund erwerben, um eine erfolgreiche Karriere zu haben. Financial and Actuarial Statistics: An Introduction Second Edition ermöglicht es den Lesern, sich die notwendigen mathematischen und statistischen Grundlagen anzueignen. Es fördert auch die Anwendung und Theorie der Statistik in der modernen Finanz- und versicherungsmathematischen Modellierung. Wie ihr Vorgänger betrachtet auch diese zweite Auflage die finanzielle und versicherungsmathematische Modellierung aus statistischer Sicht und fügt gleichzeitig eine beträchtliche Menge an neuem Material hinzu. Neu in der zweiten Auflage Nomenklatur und Notationen Standard im versicherungsmathematischen Bereich Excel-Übungen mit Lösungen, die die Verwendung von Excel-Funktionen für statistische und versicherungsmathematische Berechnungen demonstrieren Probleme im Umgang mit der Standardwahrscheinlichkeit und der statistischen Theorie sowie detaillierte Gleichungsverknüpfungen Ein Kapitel über Markov-Ketten und versicherungsmathematische Anwendungen Erweitert Erörterung von Simulationstechniken und -anwendungen, wie z.B. Investitionspreisbildung Abschnitte über den Maximum-Likelihood-Ansatz zur Parameterschätzung sowie asymptotische Anwendungen Diskussion von diagnostischen Verfahren für nichtnegative Zufallsvariablen und Pareto-Lognormal-, Weibull- und linkstrunkierte Verteilungen Erweitertes Material zu Überschussmodellen und Ruinenberechnungen Diskussion von nichtparametrischen Vorhersageintervallen, Optionspreisdiagnostik, Varianz der Verlustfunktion im Zusammenhang mit versicherungsmathematische Standardmodelle und Gompertz- und Makeham-Verteilungen Abschnitte zum Konzept der versicherungsmathematischen Statistik für eine Sammlung stochastischer Statusmodelle Das Buch stellt einen einheitlichen Ansatz sowohl für die finanzielle als auch für die versicherungsmathematische Modellierung durch die Verwendung allgemeiner Statusstrukturen vor. Die Autoren definieren zukünftige zeitabhängige finanzielle Handlungen in Bezug auf eine Statusstruktur, die entweder deterministisch oder stochastisch sein kann. Sie zeigen, wie deterministische Statusstrukturen zu klassischen Zins- und Rentenmodellen, Investmentpreismodellen und aggregierten Anspruchsmodellen führen. Sie verwenden auch stochastische Statusstrukturen, um Finanz- und versicherungsmathematische Modelle wie Überschussmodelle, Lebensversicherungen und Lebensrentenmodelle zu entwickeln. . Sprache: Englisch